“汉青讲堂•暑期课程”：最优消费与投资

Optimal Consumption and Investment

【本期课程】最优消费和投资（Optimal Consumption and Investment）

本课程由刘教授经过多年的研究学习，为同学们详细介绍布朗运动——一个持续发生且其改变在任何时间期限内都呈平均为零，方差为期限的长度的独立正态分布的随机过程和伊藤过程——一个变量x的变化随着dX(t) = ¹(t) dt + ¾(t) dB(t) ，其中B是布朗运动，而¹和¾分别是“漂移”和“扩散”系数。并通过掌握布朗运动和伊藤公式的计算和应用方法，让同学们在学习能够运用其相关知识，对于若干实践问题的提出进行解决，使同学们对于最优消费和投资有进一步的深入了解。

【授课教师】刘洪    

    华盛顿大学圣路易斯分校奥林商学院（Olin Business School）副教授

刘洪教授于1987年在中国科技大学获学士学位，1990年于上海交通大学获得硕士学位，然后分别于1994年和1998年获得美国康涅狄格大学的硕士学位和宾夕法尼亚大学沃顿商学院的金融学博士学位，现为华盛顿大学圣路易斯分校欧琳商学院副教授。他的主要研究兴趣集中于不完美市场下的最优消费和投资，以及资产定价和市场微观结构。刘洪教授有多篇文章发表在Journal of Business, Journal of Finance, Journal of Economic Dynamics and Control,以及 Review of Financial Studies等顶级学术期刊上。

【上课安排】

                             中国人民大学汉青经济与金融高级研究院

                   二零零九年六月二十五日